спасибо, что поржали....лучше бы ответ дали нормальный
Да тебе уже ответили что всё ты правильно делаешь 
Ну или можешь прямо каталог найти и удалить там все файлы самостоятельно.
Примерно такой каталог:
"C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Cookies\"
файл index.dat удалять не обязательно Он опять создастся как только IE запустишь
А вообще ради любопытства и общего развития почитай там файлы кукисов Найди заодно где ты в БК прописан. Наверняка файл с названием города БК где ты играл последний раз.
